投稿アップデート情報 追記(6/18)
[2016.6.18 時点の話] 実のところ，最新の Cygwin には libev および nghttp2 が含まれているので， h2load の機能を使うために，自分で nghttp2 をビルドする必要は無くなったのだが，それでも， nghttp2 をビルドするなら， Jansson および spdylay は， Cygwin にパッケージがないので，自分でビルドしなければならない。ただ，昨今の情勢からすると， spdylay はいらないかなとも思う。
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libev-4.22.tar.gz と nghttp2-1.6.0.tar.xz がリリースされたので， h2load をリビルドしてみた。ご自分で h2load をビルドする場合は，先に，Cygwin 上で h2load をビルドするを読んでください。